퀀트를 기반으로 한 주식 전략 리서치에서 가장 기억에 남는 프로젝트는 무엇이었고, 그 결과는 어땠나요?

퀀트 전략 리서치에서 백테스트·검증 자리가 없으면 전략이 실제 자리에서 통하는지 알 수 없는 자리임을 경험했습니다. 전략을 설계했는데, 백테스트 자리 없이 아이디어 자리에서 바로 실전 자리에 적용하려 하다가 논리 자리에 허점이 있는 자리가 됐습니다. 아이디어 자리는 있는데 검증 자리가 없는 전략 자리였습니다. 이후에는 전략을 세운 뒤 충분한 역사 자리의 데이터로 백테스트하고 수익·리스크 자리를 모두 확인하는 자리를 만들었고, out-of-sample 자리에서도 성과가 유지되는지 재확인하는 자리를 만들었습니다.

백테스트·검증 자리가 있어야 전략이 신뢰 자리를 갖는 것임을 알게 됐고, 검증 자리 없는 전략 자리는 실전 자리에서 깜짝 놀라는 자리가 됨을 배웠습니다. 그 결이 이후 퀀트 전략 자리에서 검증 자리를 설계와 함께 두는 결로 이어졌습니다.