IM 계산과 담보 관리에서 중요하다고 생각하는 요소는 무엇인가요?

파생상품 전담 담당이 아니었는데, 신규 상품 도입 시 담보 모델 검토에 참여하게 됐습니다. 기존 상품 기준을 새 상품에 그대로 적용하면 어디서 차이가 생기는지 파악하는 게 제 역할이었습니다. 시나리오별 스트레스 테스트 결과를 기존 담보 모델과 비교하면서, 특정 시장 충격 구간에서 담보 부족이 발생할 수 있는 경우를 찾았습니다. 그 결과를 바탕으로 할증률 조정 제안을 냈고 반영됐습니다.

새 상품은 기존 기준의 사각지대를 먼저 확인해야 한다는 걸 배웠습니다. 해야 한다는 걸 배웠습니다. 스트레스 테스트 비교 분석이 담보 모델 검토의 핵심 도구입니다. 할증률 조정 제안이 반영됐습니다. 사각지대 사전 확인이 신상품 담보 관리 원칙입니다.

사각지대 확인이 신상품 담보 원칙입니다.