예시 답변 1
약 90초
바젤 규제 요건 반영 모형 설계
신용평가 모형 설계 시 바젤 II/III의 내부등급법(IRB) 요건을 기준으로 삼았습니다. 규제상 PD(부도확률), 부도시손실률, EAD(부도 시 노출액) 세 요소를 분리 추정하고, 각각의 추정치가 보수적 추정 원칙을 충족하는지 검증했습니다. 특히 PD 모형에서는 경기 순환(through-the-cycle) 관점으로 장기 평균 부도율을 앵커로 사용해 경기 변동에 과도하게 반응하지 않도록 설계했습니다. 데이터 활용에서는 감독원이 요구하는 최소 5년 이상 데이터 이력을 확보했고, 데이터 출처와 품질 기준을 문서화했습니다. 제도적 이해가 가장 직접 반영된 부분은 등급 체계의 단조성 검증이었는데, 규제 심사 시 이 부분이 집중 검토됩니다.
규제 요건은 제약이 아닌 모형 품질의 최저 기준이라는 관점으로 접근했습니다.
이 결의 특징
바젤 IRB의 부도확률·부도시손실률·부도시노출액 세 요소를 분리 추정하고 각 추정치의 보수성을 검증한 규제 이해가 또렷합니다. PD를 through-the-cycle 관점으로 장기 평균을 앵커 삼아 경기 변동에 과반응하지 않게 한 대목이, 규제를 제약이 아니라 모형 품질의 최저 기준으로 본 관점을 드러내는 결이 보입니다.
이 결이 통하는 자리
등급 체계 단조성 검증이 규제 심사에서 집중 검토된다는 실무 감각이 살아 있을 때 통합니다. 5년 이상 데이터 이력과 출처 문서화가 구체로 받쳐 주는 자리에서 면접관의 꼬리질문이 줄어드는 결이 보입니다.